根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（    ）。

• A

  β值恒大于0

• B

  市场组合的β值恒等于1

• C

  β系数为零表示无系统风险

• D

  β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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　　答案：

B,C

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　　解析：

βi ＝第i项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数×该项资产收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于相关系数可能是负数，所以选项A的说法错误。β系数反映系统风险的大小，所以选项D的说法错误