下列关于β系数的表述中，正确的有（　）。

• A

  β系数越大，表明非系统性风险越大

• B

  β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高

• C

  单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响

• D

  投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

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　　答案：

B,D

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　　解析：

β系数越大，表明系统性风险越大，所以选项A不正确；βi=［COV（Ri，Rm）］/ =ρi，m×σi/σm，可以看出β系数与市场组合风险反向变动，所以选项C不正确。

知识点：β系数

题库维护老师：dc