假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的卢系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

• A

  10%

• B

  11%

• C

  12%

• D

  13%

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　　正确答案

　　B

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　　解析

根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为：Rp =Rf+β[E(RM) -Rf] =2% +1.5×(8% -2%)=11%