假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为( )。
- A
0．5
- B
0．125
- C
0．33
- D
0．08
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正确答案
D
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解析
特雷诺指数（RT)=(Rp-Rf)/βp=（14%-6%）/1=0．08
广东题库
假定一个市场组合在过去5年内的月平均收益率为14%，β值为1．0，且无风险资产的平均收益率为6%。则该市场组合的特雷诺指数为()。A0．5B0．125C0．33
广东华图教育 | 2022-09-16 04:14
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