如果张先生买进了1000份某集团6月份执行价格为100美元的看涨期权合约，期权价格为5美元，并且卖出了1000份某集团6月份执行价格为105美元的看涨期权合约，期权价格为2美元。张先生的策略获得的最大可能收益是( )美元。[ 2012年6月真题]

• A

  1000

• B

  3000

• C

  2000

• D

  4000

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　　正确答案

　　C

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　　解析

当标的物价格大于或等于105美元肘，两份期权都会被执行，此时张先生的收益最大，总收益=(105 -100 -5 +2)×1000= 20OO(美元)。