Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信誉风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有()。

• A

  Credit Metrics模型可以看做是该模型的～个补充

• B

  计算非违约的转移概率时不使用历史数据

• C

  它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

• D

  在违约率计算上不使用历史数据

• E

  比较适用于投机类型的借款人

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　　正确答案

　　C,D,E

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　　解析

Credit Portfolio View模型可以看做是Credit Metrics模型的一个补充，因为该模型虽然在违约率计算上不使用历史数据，而是根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模拟计算出来，但对于那些非违约的转移概率则还需要根据历史数据来计算，只不过将这些基于历史数据的转移概率进行了调整而已。