下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有()。

• A

  Credit Metrics的本质是VaR模型

• B

  Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

• C

  Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

• D

  Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人

• E

  在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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　　正确答案

　　A,C,E

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　　解析

B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。