在马可维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（ ）的组合。

A

最大

B

最小

C

适中

D

随机

　　---------------------------------

　　正确答案

本题考查均值方差模型。

如果在两个具有相同收益率的证券之间进行选择，风险厌恶的投资者都会选择风险较小的，而舍弃风险较大的，即选择方差最小的组合。

B选项符合题意，故本题选B选项。

　　---------------------------------

　　解析同上