下列说法错误的是（ ）。
在计算特雷诺比率时，使用的是系统风险
詹森α表示超过CAPM模型中预测值的那部分超额收益
C詹森α大于0，表示基金收益弱于市场指数
信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的超额收益
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正确答案
本题考查风险调整后收益。
A选项正确，特雷诺比率来源于CAPM 理论，表示的是单位系统风险下的超额收益率。
B选正确项，詹森α同样也是在CAPM 上发展出的一个风险调整后收益指标，衡量的是基金组合收益中超过CAPM 模型预测值的那一部分超额收益。
C选项错误，詹森α大于0，表示基金收益优于市场指数。
D选项正确，信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益。信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。
故本题选C选项。
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解析同上
