股指期货近月与远月合约间的理论价差与（）等有关。

• A

  市场利率

• B

  期货指数价格波动率

• C

  近月距远月合约的时间长短

• D

  红利率

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　　正确答案

　　A,C,D

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　　解析

两个不同月份的股指期货的理论价差为：F（T2)-F(T1)=S(r-d)(T2-T1)/365，其中，T代表月份，F(T1)为近月股指期货价格；F(T2)为远月股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。