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由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有()。A发起方近端买入、远端卖出,

广东华图教育 | 2022-08-14 21:39

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由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有(  )。

  • A

    发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

  • B

    发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价

  • C

    发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价

  • D

    发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

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  正确答案

  A,B,C,D

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  解析

在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

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