在国债基差交易策略中，适宜采用做多基差的情形是（）。

• A

  预期基差会缩小

• B

  预期基差波幅收窄

• C

  预期基差会扩大

• D

  预期基差波幅扩大

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　　正确答案

　　C

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　　解析

做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后分别平仓获利。