以下（ ）为套利组合应满足的条件。

A

该组合具有期望收益率

B

该组合因素灵敏度系数大于零

C

该组合中各种证券的权数满足

D

该组合因素灵敏度系数小于零

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　　正确答案

套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：

（1）该组合中各种证券的权数满足：；

（2）该组合因素因素灵敏度系数为零，，其中，表示证券N的因素灵敏度系数。

（3）该组合的收益率，即。其中表示证券N的期望收益率。

故本题选C选项。

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　　解析同上