下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。
- A
看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
- B
平值期权的内涵价值最大
- C
看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
- D
看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越小
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正确答案
C
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解析
看涨期权的内涵价值=标的资产价格一执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。当看涨期权的执行价格远远低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远高于其标的资产价格时，被称为深度实值期权。平值期权的内涵价值等于O。虚值期权的内涵价值等于O。因此C正确。
