资本资产定价模型（CAPM）中的证券市场线（SML）：

A

表明多元化的投资组合对市场风险的影响

B

代表了构成组合的所有投资期望收益的加权平均

C

提供了一个评估不同股票或投资组合优点的标准

D

表明一个投资组合中两个股票收益一致变动的程度

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　　正确答案

CAPM的基本假设是：在一个竞争的市场中，风险溢价成β比例变化。每一个投资组合的期望风险溢价应该以β比例增加，这意味着如果市场处于均衡状态，组合中所有的投资应该是形成向上倾斜的所谓的证券市场线。

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　　解析同上