下列关于证券投资组合理论的表述中，不正确的有（ ） 。
- A
证券投资组合能消除大部分系统风险
- B
证券投资组合的种类越多，承担的风险越大
- C
最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
- D
一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
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正确答案：
A,B,C---------------------------------
解析：
证券投资组合能消除大部分非系统风险，所以选项A的表述不正确；证券投资组合的种类越多，承担的风险越小，所以选项B的表述不正确；最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但报酬不一定是最大的，所以选项C的表述不正确；一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，风险分散化效应越来越强，剩余的非系统风险越来越少，因此整体风险降低的速度会越来越慢，等到非系统风险全部被分散时，整体风险就只剩系统风险，这时整体风险不再降低，所以选项D的表述正确 。
