在内在价值大于0的前提下，下列关于期权价值影响因素的说法中，不正确的有（   ） 。

• A

  如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权价值越大

• B

  如果其他因素不变，股价波动率越大，看涨和看跌期权价值均越大

• C

  如果其他因素不变，无风险利率越高，看涨期权价值越大

• D

  如果其他因素不变，预期红利越大，看涨期权价值越大

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　　正确答案：

A,D

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　　解析：

在内在价值大于0的前提下，如果其他因素不变，执行价格越高，看涨期权内在价值越小，所以，看涨期权价值越小，选项A的说法不正确；在除息日后，红利的发放引起股票价格降低，在内在价值大于0的前提下，看涨期权内在价值会下降，所以，看涨期权价值会降低 。预期红利越大，红利的发放引起股票价格降低越多，因此，看涨期权价值越小，选项D的说法不正确 。