计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率

假设资本资产定价模型成立，若市场组合收益率为10%，短期国债的利息率为3%，市场组合的标准差为5%，计算A、B两只股票各自的β系数。

若AB两只股票的投资价值比重为6：4，两只股票间相关系数为0.5，计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。

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　　解析：

A股票预期收益率＝0.2×20%+0.5×10%+0.3×5%=10.5%

B股票预期收益率＝0.2×30%+0.5×15%+0.3×（-5%）=12%