有一个由两种证券构成的组合，下列有关组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（    ）。

• A

  当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险

• B

  当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险

• C

  当相关系数＝－1时，存在可以分散全部风险的证券组合

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　　答案：

A,B,C

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　　解析：

相关系数的取值范围为：－1≤相关系数ρ≤＋1；相关系数为负值时，绝对值越大，风险分散效应越强，选项D错误。

知识点：证券组合的风险分散功能

题库维护老师：LXR