构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准离差为2%。(　　)

• A

  错

• B

  对

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　　答案：

B

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　　解析：

在等比例投资的情况下，如果二种证券的相关系数为1，该组合的标准离差为各自标准离差的简单算术平均数，(12%+8%)/2=10%，如果二种证券的相关系数为-1，组合标准离差= (12%-8%)/2=2%