已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，无风险收益率为5%。假设市场达到均衡。要求：（2）分别计算甲、乙股票的β值；

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　　解析：

根据资本资产定价模型：

甲股票：12%=5%+β×（10%-5%），则β甲=1.4

乙股票：15%=5%+β×（10%-5%），则β乙=2